XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2017/2417
xx xxx 17. xxxxxxxxx 2017,
kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
(Text s xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 600/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx (EU) č. 600/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx regulovaných xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášenými xx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx článku 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 (2). Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mohou být xxxxxxxxxxx v alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xx soustředí x xxxxxxxxxxxx smlouvách, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jejich xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx v okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je proto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx splatností. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx platit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx smluv, které xxxxxxxx platit k předem xxxxxxxxxxx xxxx v budoucnosti, xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxx počítat xxxxx data, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neměly xx se xxxxxxxxxx xxxx splatnosti uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx intervaly. |
|
(4) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založené na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx likvidita xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx on-the-run a v posledních xxxxxxx xxx-xxx-xxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost pouze xx deriváty z těchto xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 (3) (XXX xxxxxxx deriváty) x xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/592 (4) (XXX xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx čtyři xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx clearingu xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kategorii xxxxxxxxxxx xxxxx účinku xx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx nařízení vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předložených Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX). |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a aktuální xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx. |
|
(8) |
Orgán ESMA xxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx o návrzích regulačních xxxxxxxxxxx norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti cenných xxxxxx x xxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (5). |
|
(9) |
X xxxxx hladkého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a mělo xx se xxxxxx xx xxxx použitelnosti xxxxxxxx (EU) x. 600/2014, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxx článku 28 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.
Xx xx xx xx, xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 1, tabulce 2 x xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 xxxx 30 let, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxx jedné x xxxxxx xxxx, plus xxxxx pět xxx.
Xxxxxx 2
Xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx článku 28 xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v článku 3 xxxxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/2205 a článku 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/592 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z těchto xxx:
|
x) |
3. xxxxx 2018; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 xxxx xxxxxx 3 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/592 xxx xxxxx kategorii xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.
V Bruselu xxx 17. listopadu 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. července 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 xx xxx 6.&xxxx;xxxxx&xxxx;2015, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;314, 1.12.2015, x.&xxxx;13).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/592 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;103, 19.4.2016, x.&xxxx;5).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 1
Úrokové swapy x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Úrokové xxxxx s xxxxxx x proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX EURIBOR 3 x 6X |
||
|
Měna xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
Xxxx (X+2) |
|
X xxxx |
Xx |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 let |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 let |
|
Xxx xxxxxxxxx hodnoty |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx část |
||
|
Četnost xxxxxxx |
Xxxxx nebo pololetní |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
30/360 nebo skutečný xxxxx/360 |
30/360 xxxx xxxxxxxx xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx |
XXXXXXX 6X |
XXXXXXX 3X |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Tabulka 2
Xxxxxxx swapy x xxxxxx x xxxxxxxxxxx sazbou („fixed-to-float“) xxxxxxxxxxxx v USD
|
Úrokové swapy x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX XXXXX 3X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
XXX (xxxxxxxxxxx xxx xxxx „IMM xxxxx“) |
|
X xxxx |
Xx |
Ne |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx hodnoty |
Pevná |
Pevná |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Četnost xxxxxxx |
Xxxxx xxxx pololetní |
Roční xxxx xxxxxxxxx |
|
Metoda xxxxxxxx xxx |
30/360 nebo xxxxxxxx xxxxx/360 |
30/360 xxxx skutečný xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx část |
||
|
Referenční xxxxx |
USD XXXXX 3X |
XXX LIBOR 3X |
|
Xxxxxxx znovunastavení |
Čtvrtletní |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Skutečný xxxxx/360 |
|
Úrokové xxxxx x xxxxxx x proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) jedné měny – USD XXXXX 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
USD |
|
Typ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
IMM (xxxxxxxxxxx xxx xxxx „XXX dates“) |
|
X xxxx |
Ne |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx hodnoty |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Pevná xxxx |
||
|
Xxxxxxx splátek |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
30/360 xxxx xxxxxxxx xxxxx/360 |
30/360 nebo xxxxxxxx počet/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx |
XXX XXXXX 6X |
XXX XXXXX 6M |
|
Xxxxxxx znovunastavení |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Skutečný xxxxx/360 |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxxx s pevnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Xxxxxxx swapy x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx („fixed-to-float“) xxxxx xxxx – XXX XXXXX 3 x 6X |
||
|
Xxxx vypořádání |
GBP |
XXX |
|
Xxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (T+0) |
Xxxx (X+0) |
|
X opcí |
Xx |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Pevná |
Xxxxx |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Čtvrtletní xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx počet/365F |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx |
GBP XXXXX 6M |
XXX LIBOR 3X |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx počítání dní |
Skutečný xxxxx/365X |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
Tabulka 4
XXX xxxxxxxx xx xxxxxx
|
Xxx |
Podtyp |
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx index |
Měna xxxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
XXX xxxxxxxx xx indexu |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx |
xXxxxx Xxxxxx Xxxx |
XXX |
xx-xxx-xxx první xxx-xxx-xxx |
5 xxx |
|
XXX xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx |
xXxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
EUR |
xx-xxx-xxx xxxxx off-the-run |
5 xxx |