Plné znění - 32022R0631

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxx xxxx, jak instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)

x)

Xxxxx obecných strategií xxxxxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia

Čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)

x)

Xxxxxxxxxxx výpočtu xxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx specifických xxx, xxxxx xxxxxxxxx používá x&xxxx;xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia

Čl. 448 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;x), čl. 448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bod xxx), xx.&xxxx;448 odst. 2

e)

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a parametrických xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx EU IRRBB1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

Čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) bod xx), čl. 448 odst. 2

f)

Obecný xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx související xxxxxx postupy (v příslušných xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxx xx), xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a parametrických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia při xxxxxxxxxx xxxxxxx EU XXXXX1 (v příslušných xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c), xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxxxxxxx významnosti xxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia a jejich xxxxxxxxxx kolísání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. d)

i)

Jiné xxxxxxxxxx informace týkající xx měr úrokového xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX XXXXX1 (nepovinné)

1), 2)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx přeceňovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. g)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x

x

x

x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx úrokového xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx období

Minulé xxxxxx

1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx snížení

3

Zestrmění

4

Zploštění

5

Zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxx

6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx definuje xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxx xxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx poskytnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx riziko xxxxx investičního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;84 xxxxxxxx 2013/36/XX.

x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 instituce xxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx oblasti: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxx testů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezávislého xxxxxx, xxxxx a postupy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k měření xxx xxxxxxxxxx xx úrokové xxxxxx investičního xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a uvedou periodicitu xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevztahuje xx xxxxxxxxx, xxxxx používají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardizovanou xxxxxxxx xxxxx čl. 84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/EU.

d)

Popis xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (v příslušných xxxxxxxxx)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodem iii) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx rizika.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxx požadavek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/EU.

e)

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplňování xxxxxxx XX IRRBB1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxx ii) nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémech xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;98 xxxx.&xxxx;5x xxxxxxxx 2013/36/XX xxxxxxxxx při vyplnění xxxxxxx XX XXXXX1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx daných xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výzkum, xxxxxx a analýza xxxxxx xxx.).

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx standardizovanou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/XX.

x)

Xxxxxx popis xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx účetní postupy (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

V souladu s čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxx iv) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx proti úrokovým xxxxxxx, xxxxxx vnitřního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;106 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx používají standardizovanou xxxxxxxx xxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxxxxxx metodiku xxxxx xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/XX.

x)

Xxxxx klíčových xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxx xxxxxxx měr xxxxxxxxx rizika investičního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXXXX1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

V souladu s čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx modelovacích x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 98 xxxx.&xxxx;5x xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxx 2013/36/EU, jež xxxx použity xxx xxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx a čistého xxxxxxxxx xxxxxx v šabloně XX XXXXX1. Tento obecný xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx xxxx:

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxxxxxx metodiku xxxxx xx.&xxxx;84 odst. 1 směrnice 2013/36/XX.

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx významného xxxxxxxx xx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX IRRBB1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx data xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx EU XXXXX1 (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx EU XXXXX1.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 84 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx 2013/36/EU x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;98 xxxx.&xxxx;5x téže xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx o parametrech xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, a veškeré další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v šabloně XX XXXXX1.

1), 2)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx viděnou

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxxxx instituce průměrnou x&xxxx;xxxxxxxx přeceňovací splatnost xxxxxxxxxx vkladům xxxxxxxx xx viděnou od xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx velkoobchodních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.