NAŘÍZENÍ KOMISE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2023/1668
xx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023,
kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxx xxxxx rizik, xxxxx nejsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2033, a orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034 ze xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxx&xxxx;2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX, 2013/36/XX, 2014/59/XX x&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 40 xxxx.&xxxx;6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k měření xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx všech významných xxxxx, jimž mohou xxx investiční podniky xxxxxxxxx. Příslušné orgány xx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx), xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx významných rizik. |
|
(2) |
Aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního podniku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034. |
|
(3) |
Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, tržních infrastruktur xxxx xxxx jako xxxxx. Xxxxxxxx k tomuto xxxxxxx cíli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033&xxxx;(2), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvlášť posuzovat xxxxxx spojená s probíhajícími xxxxxxxxx investičního podniku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx pokryta xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxx podnikání x&xxxx;xx xxxxxx a složitost xxxxx xxxxxxxx disponovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozní náklady xxxxxxx s řádným procesem xxxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx bude přiměřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolnostem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxxx různé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx likvidace nesmí xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxx a ztráty, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisku. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xxxxxxx likvidace xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zohlednit. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx různorodým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zohlednit xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx procesů xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
|
(5) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx určování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx požadavkem xxx K-faktorů uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxxx měřit pouze x&xxxx;xxxx investičních xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx požadavek dle X-xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx u malých x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx existují xxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxx xxxx z těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto je xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx rizika jsou xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xx základě xxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měření x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx v části xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx požadavky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, měla by xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx zákazníka, xxxxxx xxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx důvodu xx měla xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v části xxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedeného xxxxxxxx, xxxxxx těch, která xxxx x&xxxx;xxxxxx požadavků xxxxxxxx vyloučena, xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx. Xxxxx xx však xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx proveditelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, mělo xx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na souhrnné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zásadě xxxxxxxxxxxxxxx. |
|
(7) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, měly xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měřítek. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxx xx se xxx investiční podniky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx. Aby xxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měřítka x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud to xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, modelu podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a která xx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, které Xxxxxx xxxxxxxxx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Riziko xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxx xxxxxx neřízené likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx považována xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věrohodných xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx složitosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx časového xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx provozních x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx časovém xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nákladů; |
|
d) |
identifikaci a posouzení xxxxxxxxxx rizik xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX&xxxx;(4), xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a systémech xxxxxx a řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx měření zahrnou:
|
a) |
náklady xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx pro účely xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) xxxxxx článku; |
|
b) |
ztrátu xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx likvidace, xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx identifikují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s odstavci 1 x&xxxx;2 tohoto xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx analýzou a analýzou xxxxxxxxxxxx trendů, přičemž xxxxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měřeného x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;13 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx požadavkem xxx X-xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí xxxxx XX xxxxxxxx (EU) 2019/2033
1. Pokud xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx mohl být xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, podnikatelskou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v oblasti xxxxx a rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s články 36 x&xxxx;37 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sebe, své xxxxxxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx kryta požadavkem xxx X-xxxxxxx stanoveným x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx považován xx přiměřený ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika stanovenou xxxx „xxxxxx xxx xxxxxxxxx“, „xxxxxx xxx xxx“ a „riziko pro xxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx u investičních xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje nižší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx než požadavek xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prvky xxxxx xxx xxxxxx kategorii xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alternativních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;22 xxxx. x) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxxx odborného úsudku xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx kapitál xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx xxxxx xxxxx než celkový xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxx kapitálovými xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx mohl xxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx model xxxxxxxxx, právní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx rizik a rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stanoveného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx veškerá významná xxxxxx xxxx významné xxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxxx probíhající činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedených v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodatečný kapitál, xxxxx se xxxxxxxx xx přiměřený xx xxxxx významných xxxxx xxxx xxxxx rizik.
2. Měření xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx identifikaci, posouzení x&xxxx;xxxxxxxx kvantifikaci následujících xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního podniku, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx, integrita a dostupnost xxxxxx procesů, xxx x&xxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xx xxxxxx provede xx souhrnné úrovni, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější kvantifikaci xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx provádění xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativní měřítka xxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx analýzou a analýzou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx potřeby použijí xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Článek 4
Celkové významné riziko, xxxxx není xxxxx xxxx plně xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přiměřený ke xxxxx významných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vypočteného v souladu x&xxxx;xxxxxx 2 x&xxxx;3.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx změří celkové xxxxxxxx riziko, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kapitálovými xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx mezi xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 nebo xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku
1. Při určování xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx postupů pro xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxxx s články 54 x&xxxx;55 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx vstupy, xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxx spadají xx xxxxxx působnosti xxxxxxx.
Článek 6
Orientační kvalitativní xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxxxxx pododstavce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s celkovým počtem xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx musel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx předpisům x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 2, pokud xxx o měření xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pět xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonných xxxx smluvních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxx let, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxxx u investičních xxxxxxx, xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakákoli xxxxxxxxxxx investičního podniku xxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx následující:
|
a) |
proměnlivost xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx i v důsledku xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx a nelikvidních xxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxx a čistého xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx interní modely, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx xxxxxx používaných xxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx objem obchodování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za předchozích xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx objemem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx, včetně xxxx xxx zpracování; |
|
c) |
proměnlivost xxxxxx x&xxxx;xxxxxx investičního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxx xx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxx selhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxx podmínek x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx a proměnlivost plateb xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx koncentrace xxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxx koncentrace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx i odvětvové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v porovnání x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 3 jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx náznaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými v článku 11 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxx:
|
|
b) |
jakékoli xxxxxxx významného rizika x&xxxx;xxxxxxx informačních a komunikačních xxxxxxxxxxx (XXX), zejména:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxxxx:
|
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 5 rozšířit, xxxxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxxxxxx, modelu podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx modelu investičního xxxxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 x&xxxx;xxxxxxx xxxx upravená xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx podmínek:
|
a) |
měřítko xxxx vhodné xxxxxxxx xx specifické právní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku; |
|
b) |
odhad xxxxxxx xx vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 54 x&xxxx;55 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 xxxx xx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
d) |
odhad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx irelevantním. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stanoveného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034. |
Pokud není xxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx stanoví první xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx alternativní měřítka, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxxxxxx, modelu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, s. 64.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX)&xxxx;2019/2033 xx dne 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010, (XX) x.&xxxx;575/2013, (XX) č. 600/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;806/2014 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx ozdravné postupy x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 82/891/EHS, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/24/ES, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;190).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).