Plné znění - 32015R0227

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XX

1

X 01.00

XXXXXXX

XX1

2

X 02.00

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX2

3

X 03.00

KAPITÁLOVÉ POMĚRY

CA3

4

C 04.00

XXXXXXXXX XXXXXXX:

XX4

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX5

5.1

X 05.01

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX5.1

5.2

X 05.02

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XX5.2

XXXXXXXXX SOLVENTNOST

GS

6.1

C 06.01

XXXXXXXXX SOLVENTNOST: XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX – CELKEM

GS Total

6.2

C 06.02

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX: INFORMACE X PŘIDRUŽENÝCH XXXXXXXXX

XX

XXXXXXX XXXXXX

XX

7

X 07.00

XXXXXXX XXXXXX X ÚVĚROVÁ XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTUP XX XXXXXXXXXXX POŽADAVKŮM

CR XX

XXXXXXX RIZIKA A XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X VOLNÉ DODÁVKY: XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZALOŽENÝ NA XXXXXXXX XXXXXXX (XXX)

XX XXX

8.1

X 08.01

ÚVĚROVÁ RIZIKA X ÚVĚROVÁ XXXXXX XXXXXXXXXXX X VOLNÉ XXXXXXX: XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ XX XXXXXXXX XXXXXXX (XXX)

XX XXX 1

8.2

C 08.02

XXXXXXX RIZIKA X XXXXXXX RIZIKA XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX: XXXXXXX KE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZALOŽENÝ NA XXXXXXXX XXXXXXX (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníka)

CR XXX 2

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX XX

9.1

X 09.01

Tabulka 9.1 – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (expozice SA)

CR XX 1

9.2

X 09.02

Xxxxxxx 9.2 – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozic xxxxx xxxxx dlužníka (expozice XXX)

XX GB 2

9.3

X 09.03

Xxxxxxx 9.3 – Xxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx vlastní xxxxxxx xx základě úvěrových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX GB 3

XXXXXXX XXXXXX: XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXXX IRB XX KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR XXX XXX

10.1

X 10.01

ÚVĚROVÉ XXXXXX: XXXXXXX XXXXXXX – XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX XXX XXX 1

10.2

X 10.02

XXXXXXX XXXXXX: VLASTNÍ XXXXXXX – PŘÍSTUPY XXX KE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. STRUKTURA XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XX/XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX:

XX EQU XXX 2

11

X 11.00

XXXXXX XXXXXXXXXX/XXXXXX

XX XXXX

12

X 12.00

XXXXXXX XXXXXX: SEKURITIZACE – XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX KE XXXXXXXXXXX POŽADAVKŮM

CR XXX XX

13

X 13.00

XXXXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXX – XXXXXXX XX KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM XXXXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX (XXX)

XX XXX XXX

14

X 14.00

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX

XX XXX Xxxxxxx

XXXXXXXX RIZIKO

OPR

16

C 16.00

PROVOZNÍ XXXXXX

XXX

17

X 17.00

XXXXXXXX XXXXXX: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX PODNIKÁNÍ X XXXX XXXXXXXX V XXXXXXX ROCE

OPR Details

TRŽNÍ XXXXXX

XXX

18

X 18.00

XXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTUP PRO XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XX XXX

19

X 19.00

XXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX SPECIFICKÉ RIZIKO X XXXXXXXXXXXXXX

XXX XX XXX

20

X 20.00

XXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXX XX XXX

21

X 21.00

XXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTUP XXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX

XXX SA XXX

22

X 22.00

XXXXX XXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTUPY PRO XXXXXX RIZIKO

MKR XX XX

23

X 23.00

XXXXX RIZIKO: XXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTUPY XXX XXXXXXXX

XXX SA COM

24

C 24.00

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXX XX

25

X 25.00

RIZIKO XXXXX ÚVĚROVÉ HODNOTY

CVA

Xxxxx

XX

Xxxxxxx

Xxxxxx

010

1

XXXXXXX

015

1.1

XXXXXXX XXXX 1

020

1.1.1

KMENOVÝ XXXXXXX XXXX 1

030

1.1.1.1

Kapitálové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX1

040

1.1.1.1.1

Xxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx

050

1.1.1.1.2*

Xxxxxxxxx xxxxxxx: nezpůsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx

060

1.1.1.1.3

Xxxxxx ážio

070

1.1.1.1.4

(-) Xxxxxxx xxxxxxxx XXX1

080

1.1.1.1.4.1

(-) Xxxxx kapitálové investice xx xxxxxxxx XXX1

090

1.1.1.1.4.2

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nástrojů CET1

091

1.1.1.1.4.3

(-) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX1

092

1.1.1.1.5

(-) Xxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxx odkoupit vlastní xxxxxxxx CET1

130

1.1.1.2

Nerozdělený xxxx

140

1.1.1.2.1

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxx

150

1.1.1.2.2

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

160

1.1.1.2.2.1

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxx

170

1.1.1.2.2.2

(-) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zisku xx xxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx

180

1.1.1.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úplný výsledek xxxxxxxxxxx

200

1.1.1.4

Xxxxxxx fondy

210

1.1.1.5

Rezervy na xxxxxx bankovní xxxxxx

220

1.1.1.6

Xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CET1 xx zachováním právních xxxxxx

230

1.1.1.7

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx CET1

240

1.1.1.8

Přechodné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx menšinových xxxxxx

250

1.1.1.9

Xxxxxx xxxxxxxx CET1 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx filtrů

260

1.1.1.9.1

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

270

1.1.1.9.2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

280

1.1.1.9.3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x ztrát ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxx

285

1.1.1.9.4

Xxxxx x ztráty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

290

1.1.1.9.5

(-) Xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx

300

1.1.1.10

(-) Xxxxxxxx

310

1.1.1.10.1

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

320

1.1.1.10.2

(-) Xxxxxxxx zahrnutý x xxxxxxx xxxxxxxxxx investic

330

1.1.1.10.3

Odložené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

340

1.1.1.11

(-) Ostatní xxxxxxxx xxxxxx

350

1.1.1.11.1

(-) Ostatní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

360

1.1.1.11.2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

370

1.1.1.12

(-) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx základě dočasných xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx

380

1.1.1.13

(-) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ratingu (XXX)

390

1.1.1.14

(-)Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiva penzijních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

410

1.1.1.14.2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

420

1.1.1.14.3

Xxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx

430

1.1.1.15

(-) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kapitálu XXX1

440

1.1.1.16

(-) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx AT1 xxxx kapitálu AT1

450

1.1.1.17

(-) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se může xxxxxxxx vztahovat riziková xxxx 1&xxxx;250&xxxx;%

460

1.1.1.18

(-) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxx případně xxxxxxxxx riziková váha 1&xxxx;250&xxxx;%

470

1.1.1.19

(-) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Xxxxxx x koši, xxx něž xxxxxxxxx xxxxxx stanovit rizikovou xxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX x xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Xxxxxxx expozice x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziková xxxx 1&xxxx;250&xxxx;%

480

1.1.1.22

(-) Xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

490

1.1.1.23

(-) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

500

1.1.1.24

(-) Nástroje CET1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x nichž má xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

510

1.1.1.25

(-) Xxxxxx xxxxxxxxxxx práh 17,65&xxxx;%

520

1.1.1.26

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX1

524

1.1.1.27

(-) Xxxxx xxxxxxx kapitálu CET1 xx xxxxxxx článku 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

529

1.1.1.28

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx CET1 - xxxxxxx

530

1.1.2

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX 1

540

1.1.2.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx AT1

550

1.1.2.1.1

Splacené xxxxxxxxxx nástroje

560

1.1.2.1.2*

Doplňková xxxxxxx: xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx

570

1.1.2.1.3

Xxxxxx xxxx

580

1.1.2.1.4

(-) Xxxxxxx xxxxxxxx XX1

590

1.1.2.1.4.1

(-) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nástrojů XX1

620

1.1.2.1.4.2

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX1

621

1.1.2.1.4.3

(-) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx XX1

622

1.1.2.1.5

(-) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástroje XX1

660

1.1.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů AT1 xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx

670

1.1.2.3

Xxxxxxxx emitované dceřinými xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX1

680

1.1.2.4

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uznání xxxxxxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX1

690

1.1.2.5

(-) Vztah vzájemné xxxxxx v kapitálu XX1

700

1.1.2.6

(-) Nástroje XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

710

1.1.2.7

(-) Xxxxxxxx XX1 subjektů xxxxxxxxxx sektoru, v xxxxx xx instituce xxxxxxxxx investici

720

1.1.2.8

(-) Přebytek xxxxxxx x položek X2 xxxx kapitálu X2

730

1.1.2.9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX1

740

1.1.2.10

Xxxxxxxx xxxxxxx x položek XX1 xxxx xxxxxxxx XX1 (xxxxxxxx x XXX1)

744

1.1.2.11

(-) Xxxxx odpočty kapitálu XX1 xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx x kapitálových xxxxxxxxxxx

748

1.1.2.12

Xxxxx xxxxxxxx AT1 xxxx xxxxxxx - ostatní

750

1.2

KAPITÁL XXXX 2

760

1.2.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxx jako xxxxxxx X2

770

1.2.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

780

1.2.1.2*

Xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxx a podřízené xxxxx

790

1.2.1.3

Xxxxxx xxxx

800

1.2.1.4

(-) Vlastní xxxxxxxx X2

810

1.2.1.4.1

(-) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx T2

840

1.2.1.4.2

(-) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2

842

1.2.1.5

(-) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástroje X2

880

1.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxx X2 se zachováním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

890

1.2.3

Xxxxxxxx emitované xxxxxxxxx podniky, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx T2

900

1.2.4

Přechodné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxx X2

910

1.2.5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístupu XXX

920

1.2.6

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX

930

1.2.7

(-) Vzájemné xxxxxx x xxxxxxxx X2

940

1.2.8

(-) Xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, v xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx investici

950

1.2.9

(-) Xxxxxxxx X2 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

960

1.2.10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X2

970

1.2.11

Xxxxxxxx xxxxxxx x položek X2 xxxx xxxxxxxx T2 (xxxxxxxx x XX1)

974

1.2.12

(-) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx T2 xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx x kapitálových xxxxxxxxxxx

978

1.2.13

Xxxxx kapitálu X2 xxxx xxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

010

1

XXXXXXX XXXXX RIZIKOVÉ XXXXXXXX

020

1*

X xxxx: xxxxxxxxxx podniky xxxxx xx. 95 xxxx. 2 x xxxxxx 98 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

030

1**

x xxxx: investiční xxxxxxx xxxxx xx. 96 xxxx. 2 x xxxxxx 97 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

040

1.1

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX EXPOZIC XXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXX ROZŘEDĚNÍ A XXXXX XXXXXXX

050

1.1.1

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX)

060

1.1.1.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx podle XX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

070

1.1.1.1.01

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

080

1.1.1.1.02

Xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxx xxxxxx

090

1.1.1.1.03

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

100

1.1.1.1.04

Xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx

110

1.1.1.1.05

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

120

1.1.1.1.06

Xxxxxxxxx

130

1.1.1.1.07

Xxxxxxx

140

1.1.1.1.08

Xxxxxx

150

1.1.1.1.09

Xxxxxxxxx hypotékou xx xxxxxxxxxxx

160

1.1.1.1.10

Xxxxxxxx x xxxxxxx

170

1.1.1.1.11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rizikem

180

1.1.1.1.12

Kryté xxxxxxxxx

190

1.1.1.1.13

Xxxxxxxxxx xxxx institucím x podnikům s xxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx

200

1.1.1.1.14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)

210

1.1.1.1.15

Xxxxxxx xxxxxxx

211

1.1.1.1.16

Xxxxxxx xxxxxxx

220

1.1.1.2

Xxxxxxxxxxxxxx pozice xxxxx XX

230

1.1.1.2*

x toho: xxxxxxxxxxxxxx

240

1.1.2

Xxxxxxx založený xx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

250

1.1.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

260

1.1.2.1.01

Xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxx

270

1.1.2.1.02

Xxxxxxxxx

280

1.1.2.1.03

Xxxxxxx – xxxx x střední xxxxxxx

290

1.1.2.1.04

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300

1.1.2.1.05

Xxxxxxx - xxxxxxx

310

1.1.2.2

Xxxxxxxx XXX, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx odhady XXX x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

320

1.1.2.2.01

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

330

1.1.2.2.02

Xxxxxxxxx

340

1.1.2.2.03

Xxxxxxx – xxxx a xxxxxxx xxxxxxx

350

1.1.2.2.04

Xxxxxxx – specializované xxxxxxxxx

360

1.1.2.2.05

Xxxxxxx - ostatní

370

1.1.2.2.06

Retail – xxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nemovitostmi

380

1.1.2.2.07

Retail – xxxx xxx malé x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

390

1.1.2.2.08

Xxxxxx – kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

400

1.1.2.2.09

Xxxxxx – xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx

410

1.1.2.2.10

Xxxxxx – xxxxxxx xxxx xxx xxxx x střední podniky

420

1.1.2.3

Vlastní xxxxxxx podle IRB

430

1.1.2.4

Sekuritizované xxxxxx podle XXX

440

1.1.2.4*

X xxxx: resekuritizace

450

1.1.2.5

Ostatní xxxxxx xxxxxxxx povahu úvěrového xxxxxxx

460

1.1.3

Xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx příspěvky do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

490

1.2

XXXXXXX XXXXX RIZIKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX/XXXXXX

500

1.2.1

Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

510

1.2.2

Xxxxxxxxxx riziko/riziko xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

520

1.3

XXXXXXX OBJEM XXXXXXXX XXXXXXXX XXX POZIČNÍ, XXXXXX X KOMODITNÍ XXXXXX

530

1.1.3

Xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx poziční, měnové x komoditní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)

540

1.3.1.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

550

1.3.1.2

Xxxxxxx xxxxxxx

560

1.3.1.3

Xxxx

570

1.3.1.4

Xxxxxxxx

580

1.3.2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)

590

1.4

XXXXXXX OBJEM XXXXXXXX EXPOZICE PRO XXXXXXXX RIZIKO (XxX)

600

1.4.1

XxX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (BIA)

610

1.4.2

OpR xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupů (STA) / xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

620

1.4.3

XxX podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

630

1.5

XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

640

1.6

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X OCENĚNÍ

650

1.6.1

Pokročilá xxxxxx

660

1.6.2

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

670

1.6.3

Xx základě XXX

680

1.7

XXXXXXX XXXXX RIZIKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

690

1.8

XXXXXX XXXXXXXXX RIZIKOVÝCH XXXXXXX

710

1.8.2

X xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 458

720

1.8.2*

Z xxxx: xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

730

1.8.2**

X xxxx: x xxxxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

740

1.8.2***

X toho: x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

750

1.8.3

X xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky podle xxxxxx 459

760

1.8.4

X xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx 3 xxxxxxxx x kapitálových xxxxxxxxxxx

Řádky

ID

Položka

Částka

010

1

Poměr xxxxxxxx CET1

020

2

Přebytek(+)/schodek(-) xxxxxxxx XXX1

030

3

Xxxxx xxxxxxxx X1

040

4

Xxxxxxxx(+)/xxxxxxx(-) xxxxxxxx X1

050

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

060

6

Xxxxxxxx(+)/xxxxxxx(-) xxxxxxxxx kapitálu

Doplňkové xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XX

070

7

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 včetně xxxxx xxxxx xxxxxx II

080

8

Cílový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx II

090

9

Kapitálový xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxx podle pilíře XX

100

10

Xxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XX

110

11

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně úprav xxxxx xxxxxx XX

120

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx II

Xxxxx

XX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

010

010

1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

020

1.1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx

030

1.2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx budoucím xxxxx x xxxxxxxxxxx x přechodných xxxxxxx

040

1.3

Xxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxx xx budoucím zisku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdílů

050

2

Odložené daňové xxxxxxx celkem

060

2.1

Odložené xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek závisejících xx xxxxxxxx xxxxx

070

2.2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odčitatelné od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx budoucím xxxxx

080

2.2.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávkami, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x přechodných xxxxxxx

090

2.2.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávkami, xxxxx závisejí xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

100

3

Xxxxxxxx (+) xxxx xxxxxxx (-) podle XXX xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, dodatečných úprav xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kapitálu o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

110

3.1

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úpravy ocenění x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx očekávaných ztrát

120

3.1.1

Obecné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

130

3.1.2

Xxxxxxxxxx úpravy o xxxxxxx xxxxxx

131

3.1.3

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

140

3.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

145

4

Xxxxxxxx (+) xxxx xxxxxxx (-) xxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x úvěrové riziko x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx

150

4.1

Xxxxxxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

155

4.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

160

5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X2

170

6

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx X2

180

7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxx T2

Prahové xxxxxxx xxx odpočty xx xxxxxxxxx kapitálu Tier 1

190

8

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx investic x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x nichž instituce xxxx významnou xxxxxxxxx

200

9

Xxxxxxx xxxxxxx CET1 ve xxxx 10&xxxx;%

210

10

Xxxxxxx xxxxxxx XXX1 xx xxxx 17,65&xxxx;%

220

11

Xxxxxxxxx kapitál xxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

230

12

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx investici, očištěné x xxxxxx pozice

240

12.1

Přímé xxxxxxxxx do xxxxxxxx XXX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

250

12.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx investici

260

12.1.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx investicím zahrnutým xxxx

270

12.2

Xxxxxxx investice do xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx

280

12.2.1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxxxx

290

12.2.2

(-) Povolené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investicím xxxxxxxxx xxxx

291

12.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investici

292

12.3.1

Hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

293

12.3.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

300

13

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AT1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx

310

13.1

Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

320

13.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

330

13.1.2

(-) Povolené xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic vůči xxxxxx hrubým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše

340

13.2

Nepřímé investice xx xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

350

13.2.1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx AT1 subjektů xxxxxxxxxx sektoru, v xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

360

13.2.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutým xxxx

361

13.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX1 subjektů finančního xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx nemá významnou xxxxxxxxx

362

13.3.1

Xxxxx xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

363

13.3.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investicím xxxxxxxxx xxxx

370

14

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, očištěné x xxxxxx xxxxxx

380

14.1

Xxxxx investice xx xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

390

14.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx

400

14.1.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkých pozic xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše

410

14.2

Nepřímé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxxxx

420

14.2.1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx T2 xxxxxxxx finančního sektoru, x xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

430

14.2.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkých xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

431

14.3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx instituce nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx

432

14.3.1

Xxxxx syntetické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

433

14.3.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

440

15

Xxxxxxxxx xx kapitálu XXX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

450

15.1

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

460

15.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

470

15.1.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkých xxxxx xxxx xxxxxx hrubým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše

480

15.2

Nepřímé xxxxxxxxx xx kapitálu XXX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

490

15.2.1

Xxxxx nepřímé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

500

15.2.2

(-) Xxxxxxxx započtení xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

501

15.3

Xxxxxxxxxx investice do xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

502

15.3.1

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

503

15.3.2

(-) Povolené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

510

16

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx XX1 subjektů xxxxxxxxxx sektoru, v xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxx x xxxxxx pozice

520

16.1

Přímé xxxxxxxxx do xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

530

16.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

540

16.1.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx krátkých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx investicím zahrnutým xxxx

550

16.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

560

16.2.1

Xxxxx nepřímé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

570

16.2.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investicím xxxxxxxxx výše

571

16.3

Syntetické investice xx kapitálu XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

572

16.3.1

Xxxxx xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx AT1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

573

16.3.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hrubým xxxxxxxxxx zahrnutým xxxx

580

17

Xxxxxxxxx xx kapitálu T2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž má xxxxxxxxx xxxxxxxxx investici, xxxxxxxx x krátké xxxxxx

590

17.1

Xxxxx investice xx xxxxxxxx T2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

600

17.1.1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do kapitálu X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

610

17.1.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

620

17.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx T2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

630

17.2.1

Xxxxx xxxxxxx investice xx xxxxxxxx X2 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

640

17.2.2

(-) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše

641

17.3

Syntetické xxxxxxxxx do xxxxxxxx X2 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x nichž xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

642

17.3.1

Xxxxx syntetické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx T2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xx xxxxxxxxx významnou investici

643

17.3.2

(-) Xxxxxxxx započtení krátkých xxxxx vůči syntetickým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu:

650

18

Rizikově vážené xxxxxxxx investic xx XXX1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx odečteny od xxxxxxxx XXX1 instituce

660

19

Rizikově xxxxxx expozice investic xx XX1 x xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx odečteny xx xxxxxxxx XX1 xxxxxxxxx

670

20

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do X2 x xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx X2 xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x odpočtů xx xxxxxxxx

680

21

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

690

22

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx nástrojů XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx investici, x dočasnou výjimkou

700

23

Investice xx kapitálových xxxxxxxx XX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

710

24

Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX1 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výjimkou

720

25

Investice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investici, x xxxxxxxx xxxxxxxx

730

26

Xxxxxxxxx xx kapitálových xxxxxxxx X2 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rezervy

740

27

Požadavek kombinované xxxxxxxxxx rezervy

750

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxx

760

Xxxxxxxxxxxx rezerva z xxxxxx makroobezřetnostních nebo xxxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xx xxxxxx členského xxxxx

770

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerva xxxxxxxxxx pro danou xxxxxxxxx

780

Xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

790

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

800

Xxxxxxxxxx rezerva xxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

810

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné systémově xxxxxxxx instituce

Požadavky xxxxx xxxxxx XX

820

28

Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx

830

29

Xxxxxxxxx kapitál

840

30

Kapitál xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazování

850

31

Zahraniční xxxxxxx xxxxxxxx

860

32

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxxx X

870

Xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu

880

Kapitál xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx Basel X

890

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Basel X

900

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Basel X – xxxxxxxxxxx XX

Xxxxxx XXX1

Xxxxxx XX1

Xxxxxx T2

Úpravy xxxxxxxx x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx

XX

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

010

1

XXXXXX XXXXXX

020

1.1

XXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚČINKŮ

Propojené x {XX1;x220}

Xxxxxxxxx s {XX1;x660}

Xxxxxxxxx x {XX1;x880}

030

1.1.1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

040

1.1.1.1

Xxxxxxxx zařazené do xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 2006/48/ES

050

1.1.1.2

Nástroje emitované xxxxxxxxxxx xx sídlem x členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

060

1.1.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx

Xxxxxxxxx s {CA5.2;r010;c060}

Propojené x {XX5.2;x020;x060}

Xxxxxxxxx x {XX5.2;x090;x060}

070

1.2

XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx s {CA1;r240}

Propojené x {XX1;x680}

Xxxxxxxxx s {XX1;x900}

080

1.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

090

1.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v konsolidovaném xxxxxxxx

091

1.2.3

Xxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1 v konsolidovaném xxxxxxxx

092

1.2.4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2 x konsolidovaném xxxxxxxx

100

1.3

XXXXXXX XXXXXXXXX ÚPRAVY

Propojené x {XX1;x520}

Xxxxxxxxx x {XX1;x730}

Xxxxxxxxx x {CA1;r960}

110

1.3.1

Nerealizované xxxxx a ztráty

120

1.3.1.1

Nerealizované xxxxx

130

1.3.1.2

Xxxxxxxxxxxxx ztráty

133

1.3.1.3.

Nerealizované xxxxx x expozic vůči xxxxxxxxx vládám zařazených xx xxxxxxxxx „Realizovatelné“ xxxxx standardu XXX39 xxxxxxxxxxx XX

136

1.3.1.4.

Xxxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládám zařazených x xxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxx standardu IAS39 xxxxxxxxxxx EU

138

1.3.1.5.

Zisky a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závazky

140

1.3.2

Odpočty

150

1.3.2.1

Ztráty xx běžný finanční xxx

160

1.3.2.2

Xxxxxxxx aktiva

170

1.3.2.3

Odložené xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx budoucím xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdílů

180

1.3.2.4

Schodek xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

190

1.3.2.5

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

194

1.3.2.5*

x toho: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX 19 - xxxxxx xxxxxxx

198

1.3.2.5**

x xxxx: xxxxxxxx xxxx standardu XXX 19 - xxxxxxx xxxxxxx

200

1.3.2.6

Xxxxxxx xxxxxxxx

210

1.3.2.6.1

Xxxxxxx nástroje XXX1

211

1.3.2.6.1**

x xxxx: přímé xxxxxxxxx

212

1.3.2.6.1*

x xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx

220

1.3.2.6.2

Xxxxxxx nástroje AT1

221

1.3.2.6.2**

z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

222

1.3.2.6.2*

x xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx

230

1.3.2.6.3

Xxxxxxx xxxxxxxx X2

231

1.3.2.6.3*

x xxxx: xxxxx investice

232

1.3.2.6.3**

z toho: xxxxxxx xxxxxxxxx

240

1.3.2.7

Xxxxxxxx účasti

250

1.3.2.7.1

Vzájemné xxxxxx v xxxxxxxx XXX1

260

1.3.2.7.1.1

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx investici

270

1.3.2.7.1.2

Vzájemné účasti x kapitálu XXX1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

280

1.3.2.7.2

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX1

290

1.3.2.7.2.1

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

300

1.3.2.7.2.2

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

310

1.3.2.7.3

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx X2

320

1.3.2.7.3.1

Xxxxxxxx účasti x xxxxxxxx X2 subjektů xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx instituce nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx

330

1.3.2.7.3.2

Xxxxxxxx xxxxxx x kapitálu T2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

340

1.3.2.8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxxxx

350

1.3.2.8.1

Xxxxxxxx CET1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx instituce nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx

360

1.3.2.8.2

Xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x nichž instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

370

1.3.2.8.3

Xxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxxxx

380

1.3.2.9

Xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx závisejí na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nástroje XXX1 xxxxxxxx finančního xxxxxxx, x xxxxx xx instituce významnou xxxxxxxxx

390

1.3.2.10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investici

400

1.3.2.10.1

Nástroje CET1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

410

1.3.2.10.2

Xxxxxxxx XX1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

420

1.3.2.10.3

Xxxxxxxx T2 subjektů xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

425

1.3.2.11

Xxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx položek CET1

430

1.3.3

Další xxxxxx x xxxxxxx

XX 5.2 – Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx nástrojů xxxx související xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

(–) Xxxxxx, která překračuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx

XX

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

010

1.

Xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 57 xxxx. a) směrnice 2006/48/XX

xxxx to {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Nástroje, xxx vyhovují ustanovením xx. 57 xxxx. xx) x čl. 154 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx 2006/48/XX, x výhradou xxxxxxx v článku 489

xxxx xx {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Celková xxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

040

2.2.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx s xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

050

2.2.1

Xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vykázání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 49 nařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx skutečné xxxxxxxxxx

060

2.2.2

Xxxxxxxx x kupní opcí xxxxxxxxxxxxx po datu xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 49 nařízení x kapitálových xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

070

2.2.3

Xxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do 20. července 2011 xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 49 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx skutečné xxxxxxxxxx

080

2.3

Xxxxxxxx x limitu xxxxxxxx XXX1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

090

3

Xxxxxxx, xxx vyhovují ustanovením xx. 57 písm. x), f), x) xxxx h) xxxxxxxx 2006/48/XX, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 490

xxxx xx {XX5.1;x060;x030)

100

3.1

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

110

3.2

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx splacení

120

3.2.1

Položky x xxxxx xxxx uplatnitelnou xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 63 nařízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx skutečné xxxxxxxxxx

130

3.2.2

Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 63 xxxxxxxx x kapitálových xxxxxxxxxxx xx xxxx skutečné xxxxxxxxxx

140

3.2.3

Xxxxxxx x xxxxx xxxx uplatnitelnou do 20. xxxxxxxx 2011 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 63 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxx skutečné xxxxxxxxxx

150

3.3

Xxxxxxxx x limitu xxxxxxxx XX1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX REZERVY

CELKOVÝ XXXXX XXXXXXXX EXPOZICE

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX; XXXXXXX XXXXXX PROTISTRANY; XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X VYPOŘÁDACÍ XXXXXX/XXXXXX XXXXXX

XXXXXXX, MĚNOVÉ X XXXXXXXXX RIZIKO

PROVOZNÍ XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1 XXXXXXXX DO XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NÁSTROJE XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 2

DOPLŇKOVÁ XXXXXXX: XXXXXXXX (–) / (+) XXXXXXXXX XXXXXXXX

X XXXX: XXXXXXX XXXXXXX XXXX 1

X XXXX: VEDLEJŠÍ XXXXXXX XXXX 1

X TOHO: XXXXXXXXX XX KONSOLIDOVANÉMU XXXXXXXX

X TOHO: (–) XXXXXXXX/(+) XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX SPECIFICKÁ XXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XX-XX XX ÚROVNI XXXXXXXXX XXXXX ZJIŠTĚNO XXXXXXXXXXXXXXXXXX NEBO SYSTÉMOVÉ XXXXXX

XXXXXXXXXX REZERVA XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX SYSTÉMOVĚ XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX GLOBÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX INSTITUCE

MENŠINOVÉ PODÍLY XXXXXXXX DO KONSOLIDOVANÉHO XXXXXXXXX XXXXXXXX TIER 1

XXXXXXXXXXXXX NÁSTROJE XXXX 1 XXXXXXXX DO XXXXXXXXXXXXXXX VEDLEJŠÍHO XXXXXXXX XXXX 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

XXXXXX

XXXXXXXX, KTERÉ XXXX ZAHRNUTY XX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX

XXX

Xxx LEI

INSTITUCE XXXX EKVIVALENT (XXX / XX)

XXXXXX XXXXX: XXXXXXXXXX PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (XX) XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX KONSOLIDOVÁNÉ (XX)

XXX XXXX

XXXXX ÚČASTI (%)

XXXXXXX XXXXX RIZIKOVÉ XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ZAHRNUTÝ XX XXXXXXXXXXXXXXX KAPITÁLU

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

POŽADAVKY XXXXXXXXXXXXX KAPITÁLOVÝCH REZERV

ÚVĚROVÉ XXXXXX; XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX; RIZIKO XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, XXXXXX X KOMODITNÍ XXXXXX

XXXXXXXX RIZIKO

OBJEMY OSTATNÍCH XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXX 1 XXXXXX

XXXXXXX TIER 2

XXXXXXX RIZIKO; ÚVĚROVÉ XXXXXX PROTISTRANY; XXXXXX XXXXXXXXX, VOLNÝCH DODÁVEK X XXXXXXXXXX RIZIKO/RIZIKO XXXXXX

XXXXXXX, MĚNOVÉ A XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX RIZIKO

OBJEMY XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX TIER 1 XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NÁSTROJE XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: XXXXXXXX (–) / (+) XXXXXXXXX GOODWILL

Z XXXX: KMENOVÝ XXXXXXX XXXX 1

X XXXX: XXXXXXXX XXXXXXX TIER 1

X XXXX: PŘÍSPĚVKY XX KONSOLIDOVANÉMU XXXXXXXX

X XXXX: (–) XXXXXXXX/(+) XXXXXXXXX GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX REZERVA, XX-XX XX ÚROVNI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX SYSTÉMOVĚ XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX REZERVA XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX SYSTÉMOVĚ XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXX 1

XXXXXXXX KAPITÁL XXXX 1

XXXXXXXXX PODÍLY ZAHRNUTÉ XX XXXXXXXXXXXXXXX KMENOVÉHO XXXXXXXX XXXX 1

KVALIFIKOVANÉ XXXXXXXX TIER 1 XXXXXXXX XX KONSOLIDOVANÉHO XXXXXXXXXX KAPITÁLU TIER 1

X XXXX: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

SOUVISEJÍCÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX XXXX

X XXXX: XXXXXXXXXXXXX KAPITÁL XXXX 1

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1, XXXXXXXXXXX NEROZDĚLENÝ XXXX A XXXXXX XXXX

X TOHO: XXXXXXXXX XXXXXX

SOUVISEJÍCÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX, SOUVISEJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXX, EMISNÍ XXXX A XXXXXXX XXXXX

Z XXXX: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX 1

X XXXX: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

XXXXXXX XXXXXXXX PŘED VYNÁSOBENÍM XXXXXXXXXXX XXXXXXX

(-) XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX A XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX ÚVĚROVÉHO XXXXXX XX SUBSTITUČNÍMI XXXXX XX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX SUBSTITUČNÍCH XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX PŘED VYNÁSOBENÍM XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX SNIŽOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXX S XXXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXX: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX KOLATERÁLU

PLNĚ XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (X*)

XXXXXXXXX XXXX UPRAVENÉ XXXXXXX EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH XXXXXXX XXXXX KONVERZNÍCH XXXXXXX

XXXXXXX EXPOZICE

OBJEM XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU XXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX EXPOZIC XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX: XXXXXXXX XXXXXXX (Ga)

MAJETKOVÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX EXPOZICE X DŮSLEDKU XXXXXXXXX XXXXXXXXX RIZIKA

KOEFICIENT VOLATILITY XXX XXXXX XXXXXXXX

(-) XXXXXXXX XXXXXXXXX: UPRAVENÁ XXXXXXX (Xxxx)

0&xxxx;%

20&xxxx;%

50&xxxx;%

100&xxxx;%

X XXXX: XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

X XXXX: X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX AGENTUROU

Z TOHO: X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX OD XXXXXXXXX XXXXX

(–) XXXXXX

(–) XXXXXXX XXXXXXXX

(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: XXXXXXXXXX METODA

(–) XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

(–) CELKOVÝ ODTOK

PŘÍTOKY XXXXXX (+)

Z XXXX: XXXXXXXXXX VOLATILITY XXXX XXXXXXXXXX

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx x XX

020

x toho: xxxx a xxxxxxx xxxxxxx

030

x xxxx: XXX, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

040

x xxxx: expozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxx

050

x xxxx: xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx částečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu

060

z xxxx: xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX:

070

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxx

090

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

100

z xxxx: x centrálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

110

Xxxxxxxxx x deriváty x x xxxxx xxxxx vypořádání

120

z xxxx: x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

130

X křížového xxxxxxxxx xx základě smlouvy

STRUKTURA XXXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXXXX XXX:

140

0&xxxx;%

150

2&xxxx;%

160

4&xxxx;%

170

10&xxxx;%

180

20&xxxx;%

190

35&xxxx;%

200

50&xxxx;%

210

70&xxxx;%

220

75&xxxx;%

230

100&xxxx;%

240

150&xxxx;%

250

250&xxxx;%

260

370&xxxx;%

270

1&xxxx;250&xxxx;%

280

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXXX XXXXXXX

290

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

300

Xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 100&xxxx;%

310

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

320

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx výši 150&xxxx;%