XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2017/2295
xx dne 4. xxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zveřejňování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx na čl. 443 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
V souladu x xx. 443 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) xxx 27. xxxxxx 2014 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „pokyny EBA xx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ (2)). Xxxxxxxxxx xx. 443 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 stanovuje, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zatížena, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ESRB/2012/2 xx dne 20. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx XXXX/2012/2“) (3), xx xxxxxxxx, xx XXX xx xxx xxxxxx dojde x xxxxxx, xx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (4) xxxxx xxxxx EBA k závěru, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jelikož xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidity x xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí a jasným x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxx profily xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán EBA xxxxxx regulačních technických xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přístup. |
|
(2) |
Xxxxxx EBA xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiva. Xx to xxxx xxx, xx xx. 443 xxxxx pododstavec xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 vyžaduje, xxx xxxx zohledněno xxxxxxxxxx XXXX/2012/2 a zejména xxxxxxxxxx D – xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx D“). Bod 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx X doporučuje xxxxxxxxxxxx zatížených x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xx. 443 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx XXXX/2012/2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zahrnuta, xxx xxxx zajištěno, xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a významné xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxx doporučení X xx xxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx bank, ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i v tomto xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a jiné podrozvahové xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidity x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx přístup x xxxxxxxxxx o dostupnosti aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx mělo xxxxxxxxx na veškerý xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx operací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (včetně centrálních xxxx), není nutné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami odděleně xx zatížení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx platí, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidity. |
|
(5) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxx xx požadavcích xxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 (5). Nicméně, xxx xx zabránilo nežádoucím xxxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx se xxxx – x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx X – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnotách, x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX prováděcího nařízení (XX) č. 680/2014. Xxxxxxx xx měla být xxxxxx rozčlenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx v požadavcích xxx xxxxxxxx zpráv stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx profilu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx informací. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podrozvahovém xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
Xxx xxxx zajištěno přiměřené xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 443 nařízení (XX) x. 575/2013 xxx menší xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx institucí požadovat xxxxxxxxx o kvalitě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx zatížených a nezatížených xxxxx („ukazatele xxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s velmi vysokou xxxxxxxxxx a úvěrovou xxxxxxxx x xxxxxxx s vysokou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx definovaným x xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (6). Xxxxxxx se uvedené xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx bankovní skupiny, x xxxxxxxx x xxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zabránilo vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx mělo být x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxx. |
|
(9) |
Toto nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx EBA. |
|
(10) |
Xxxxx XXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o návrzích xxxxxxxxxxx technických norem, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 1093/2010 (7), |
PŘIJALA XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxx C010, X040, C060 a C090 xxxxxxx X xxxxxxx I v souladu x xxxxxx v příloze II.
2. Xxxxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxx x xxxxxxxx kolaterálu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx X010 a C040 xxxxxxx X xxxxxxx I v souladu s pokyny x xxxxxxx XX.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a přijatým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxx I v souladu x xxxxxx x xxxxxxx II.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zatížení x xxxxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxx X x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
a) |
ukazatele kvality xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx X030, X050, X080 x X100, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxx X, x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XX; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxx přijatého xxxxxxxxxx a emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx krytých aktivy (XXX), ve xxxxxxxxx X030 a C060, xxx xx stanoveno v šabloně X xxxxxxx I, x xxxxxxx x xxxxxx v příloze XX. |
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx celková aktiva xxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxxxx 1.6 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014 xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxx XXX; |
|
b) |
jejich xxxx zatížení aktiv xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxx 1.6 xxxxxxx XXXX prováděcího xxxxxxxx (EU) č. 680/2014 xx vyšší xxx 15 %. |
Xxxxxx 3
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 2 se xxxxxxx xx 2. xxxxx 2019
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 4. xxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX/XX/2014/03).
(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;119, 25.4.2013, s. 1.
(4) Zpráva XXX o zatížení xxxxx, xxxx 2015.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 ze xxx 16. dubna 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, s. 1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).
XXXXXXX I
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiva
Xxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiva
|
|
Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx nezatížených aktiv |
|||||
|
|
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX a XXXX |
|
x xxxx pomyslně xxxxxxxxx xxxxxx EHQLA x XXXX |
|
z xxxx xxxxxx XXXXX x XXXX |
|
x toho xxxxxx XXXXX x XXXX |
||
|
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
080 |
090 |
100 |
||
|
010 |
Aktiva xxxxxxxxxx instituce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Kapitálové xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Dluhové xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
x toho: xxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
x toho: xxxxx papíry xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
x toho: emitované xxxxxxxx institucemi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
x xxxx: emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
z xxxx: … |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx B: Přijatý xxxxxxxxx
Xxxxxxx X – Xxxxxxx kolaterál
|
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx emitovaných vlastních xxxxxxxxx cenných xxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x dispozici xxx xxxxxxxx |
|||||
|
|
x xxxx pomyslně xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x XXXX |
|
z xxxx xxxxxx XXXXX x XXXX |
||
|
010 |
030 |
040 |
060 |
||
|
130 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
140 |
Xxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
150 |
Kapitálové xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
160 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
170 |
x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
180 |
x xxxx: cenné papíry xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
190 |
z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
200 |
z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
210 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
220 |
Xxxxx x xxxxxx jiné xxx xxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
230 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
231 |
z toho: … |
|
|
|
|
|
240 |
Xxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kryté xxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy |
|
|
|
|
|
241 |
Emitované xxxxxxx kryté dluhopisy x cenné xxxxxx xxxxx aktivy, xxx xxxxx nebyly zastaveny |
|
|
|
|
|
250 |
XXXXXX, XXXXXXX KOLATERÁL A XXXXXXXXX VLASTNÍ DLUHOVÉ XXXXX PAPÍRY CELKEM |
|
|
|
|
Xxxxxxx X: Zdroje xxxxxxxx
Xxxxxxx X – Zdroje xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx dluhopisy x XXX |
|
|
010 |
030 |
||
|
010 |
Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
|
011 |
x xxxx: … |
|
|
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx D – Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na zatížení xxxxx x xxxxxx zatížení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx údajům požadovaným x xxxxxxxxx X xx X.
XXXXXXX XX
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro zveřejňování xxxxxxxxx
|
1. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx položky xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 7 stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 680/2014, xxxxx xxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeno xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Mediánové xxxxxxx xxxx klouzavé čtvrtletní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíců a jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx děje na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je definován x xxxxx xxxxx hlavě XX kapitole 2 xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013. |
Xxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxx |
Xxxxxx na právní xxxxxxxx a xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx (XXX) 1 xxxx. 9 xxxx. a), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 6] Veškerá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx rozvaze x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxx xx mediánem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 030, 040 x 120. |
|
030 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Mediánové xxxxxxx xxxxxxx „kapitálové nástroje“ xxxxxxxx x xxxxx 030 šablony X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX prováděcího nařízení (XX) x. 680/2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx. |
|
040 |
Xxxxxxx cenné xxxxxx Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx x řádku 040 šablony F 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxx. |
|
050 |
z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxx dluhopisy“ xxxxxxxx x xxxxx 050 xxxxxxx X 32.01 (AE-ASS) přílohy XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
060 |
x xxxx: xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „z xxxx: cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxx 060 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
070 |
x xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Mediánové xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi“ xxxxxxxx x řádku 070 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) přílohy XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. |
|
080 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx položky „x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ vykázané v xxxxx 080 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
090 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi“ xxxxxxxx x xxxxx 090 xxxxxxx X 32.01 (AE-ASS) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
120 |
Ostatní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nevykazující xxxxx xxxxxxxxx IFRS nesmí xxxxxxxxx x rozvahy. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 240 xxxxxxx X a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zatížených xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokladní xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx platbách) x úvěry xx xxxxxxxx (XXX 1 xxxx. 54 písm. x)) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx institucích, xxxxxxxx x řádku 020 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) přílohy XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxx xxxxxx dále zahrnují xxxxx x zálohy xxxx než xxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x řádcích 100 x 110 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 680/2014. Xxxxxxx aktiva xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx, budovy x jiná dlouhodobá xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z výpůjčky xxxxx. Xx tohoto xxxxx xx uvádí také xxxxxxxxxx aktiva a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx (XXX) a xxxxxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx. |
|
121 |
x xxxx: … Instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxx“ xx vyhrazeném xxxxx „x xxxx“, je-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx využívání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
Tabulka 2: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx A
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1.7 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
030 |
x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva XXXXX a XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatíženými aktivy XXXX xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx a provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 daného xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížená xxxxxx XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížená xxxxxx XXXX musí xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 x 35 xx 37 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX x xxxxxxxx způsobilých zatížených xxxxx XXXX xx xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. |
|
040 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx položky „xxxxxx hodnota zatížených xxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014. Xxx xxxxxx kategorii expozice xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mediánová hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na konci xxxxxxx vykazovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx. |
|
050 |
x toho: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EHQLA x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx XXXXX x XXXX. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx pomyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX a pomyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx uvedená x článcích 11, 12 x 13 xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx by splňovala xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zatížených xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX a pomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxx x článcích 10 xx 16 x 35 xx 37 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížených xxxxx XXXXX x xxxxxxxx způsobilých zatížených xxxxx HQLA xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 až 16 xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
|
060 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx položky „xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxx 060 šablony X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
080 |
z xxxx: aktiva EHQLA x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx EHQLA a XXXX uvedených v xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 10 až 16 x 35 xx 37 xxxxxx nařízení x přenesené pravomoci. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXX x HQLA xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněním srážek xxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 10 xx 16 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
|
090 |
Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv Mediánová xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx sloupci 090 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvažovaného xxx xxxxxxx mediánu. |
|
100 |
x xxxx: xxxxxx EHQLA x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXXX x HQLA xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, která xxxx x souladu s xxxxxxxx x provozními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 daného nařízení x přenesené xxxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxxxx x článcích 10 xx 16 x 35 xx 37 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Reálná xxxxxxx aktiv XXXXX x XXXX xx xxxxxx hodnota před xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 až 16 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
Xxxxxxx B – Xxxxxxx kolaterál
Xxxxxxx 3: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx B
|
Řádky |
Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x pokyny |
||||
|
130 |
Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxx kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíců xxx xxxxx 140 až 160, 220 x 230. |
||||
|
140 |
Xxxxx na požádání X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx úvěry xx xxxxxxxx (viz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 120 xxxxxxx X). Patří xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výpůjčkou xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
150 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje (viz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 030 xxxxxxx X). Patří xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. |
||||
|
160 |
Dluhové xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dluhové cenné xxxxxx (xxx odkazy xx právní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 040 xxxxxxx X). Patří sem xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx institucí v xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx transakcí x výpůjčkou cenných xxxxxx. |
||||
|
170 |
x xxxx: kryté xxxxxxxxx Xxxxxxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 050 xxxxxxx X). Xxxxx xxx všechny xxxxx papíry xxxxxxx xxxxxxxxx x roli xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. |
||||
|
180 |
x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy Mediánová xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x řádku 060 xxxxxxx A). Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx transakcí s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
190 |
x xxxx: xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx (viz xxxxxx xx právní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 070 xxxxxxx X). Xxxxx sem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vypůjčovatele v xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
200 |
x xxxx: emitované xxxxxxxxxx institucemi Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxx, xxxxx tvoří dluhové xxxxx papíry emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxxxx xx právní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 080 xxxxxxx X). Patří xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx institucí x roli vypůjčovatele x rámci jakýchkoli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
210 |
z toho: xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxxxxx (xxx odkazy na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx k xxxxx 090 xxxxxxx X). Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx papíry přijaté xxxxxxxxx x roli xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx. |
||||
|
220 |
Úvěry x zálohy jiné xxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx než xxxxx xx požádání (xxx xxxxxx xx xxxxxx předpisy x xxxxxx x xxxxx 120 šablony X). Xxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
230 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Mediánová hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 120 xxxxxxx X). Xxxxx sem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx. |
||||
|
231 |
x xxxx: … Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxx“, xx-xx to relevantní x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx modelu. Xxxxx sem všechny xxxxx papíry přijaté xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
240 |
Emitované xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxx kryté dluhopisy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (XXX) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhové cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kryté dluhopisy xxxx XXX“ vykázané x řádku 240 xxxxxxx F 32.02 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení (EU) x. 680/2014. |
||||
|
241 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx kryté xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx „Xxxxxxxxx vlastní kryté xxxxxxxxx x XXX, xxx dosud nebyly xxxxxxxxx“ vykázané v xxxxx 010 šablony X 32.03 (XX-XXX) xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx (EU) č. 680/2014. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, použije xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlastním xxxxxx dluhopisům a xxxxxx papírům krytým xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:
|
||||
|
250 |
Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, všechny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx období xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx řádek 010 x xxxxxxx X x xxxxx 130 x 240 x xxxxxxx X. |
Tabulka 4: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx šablony X
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx právní předpisy x xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx cenných xxxxxx Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně kolaterálu xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížené podle xxxxxx 100 nařízení (XX) x. 575/2013. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závazku x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx (Viz XXXX 13 Ocenění xxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxx kolaterálu xx uvedenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
030 |
x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx transakcí s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx klasifikaci xxxx xxxxxx XXXXX x XXXX. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx pomyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx HQLA xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx je xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx 11, 12 x 13 nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxx obecné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Pomyslně xxxxxxxxx zatížená aktiva XXXXX a zatížená xxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 až 16 a 35 xx 37 xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv XXXXX x pomyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněním srážek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
|
040 |
Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx pro xxxxxxxx Medián xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx x výpůjčkou cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, ale je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytnout x xxxxxxx, xx nedojde x selhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sekuritizovanými pozicemi x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ale jsou xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvažovaného xxx xxxxxxx mediánu. |
|
060 |
x xxxx: xxxxxx XXXXX x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx instituce v xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxx sekuritizovanými pozicemi, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXXXX x XXXX xxxxxxx x xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx nařízení v xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 10 xx 16 x 35 až 37 daného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXX a HQLA xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněním srážek xxx ocenění stanovených x článcích 10 xx 16 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. |
Xxxxxxx X – Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 5: Xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx hodnota vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxx 010 xxxxxxx X 32.04 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
011 |
x toho: … Xxxxxxxxx xxxxx vykázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komponentu položky „xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx řádku „x xxxx“, xx-xx xx xxxxxxxxxx x kontextu xxxxxx využití zatížení xxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xx-xx jedna xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx 6: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pokyny |
|
010 |
Xxxxxxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx papíry Mediánové xxxxxxx xxxxxxx „odpovídající xxxxxxx, podmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xxxxxxx X 32.04 (AE-SOU) xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) č. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx sem závazky xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. |
|
030 |
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx x XXX Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx jednotnost s xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x X, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě jejich xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx kolaterál x xxxxxxxx emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx kryté xxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxx v mediánové xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxx xxxxxx zjištěných xx xxxxx xxxxxxx vykazovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 7: Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx X
Xxxxxx na právní xxxxxxxx a pokyny
Při xxxxxxxxxx xxxxxxx D xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2.
|
1. |
Xxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Informace xxxxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx zatížení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně těchto xxxxxxxxx:
|