Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
Komise xxx xxxxx papíry xxxxxxx podle §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx omezeních x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx majetek je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx repo,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) zónou X xxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx General Arrangements xx Xxxxxx,
e) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty xx xxxx X,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx A xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx, který se xxxxxxx v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx B xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx zóny X, xx posuzuje xxxx xxxxx ve xxxxx zóny B,
x) xxxxxxxxx vládou xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx najaté xxxxxx, xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x investování xxxxx, xxxxxxx nákladů, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx standardní fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx ekonomicky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxxxxx x
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxx xxxxx majetkem standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou zatímního xxxxx, xxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx index, xxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxx xxxx a zahraniční xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému profilu xxxxx a
e) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
a) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
a) x jinou xxxxxxxxxxxx xx účelem uzavření xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx ve stejný xxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x finančního xxxxxxxx x xxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx neliší x xxxx xxx týden, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx xxxxxxx xx lhůtách podle §82 xxxx. 1 xxxxxx reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx jako součet xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx deriváty") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 a 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení rozumí xxxx derivát obsažený x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nástroji xxxxxxxxx trhu.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxx, jestliže
x) sjednání xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odpovídají investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx fond dále
x) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx termín xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
c) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx repo obchodu xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předmětné cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě nezávislé xx protistraně; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx neschopnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx za rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx jiná xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx tržního xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx tržního xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (VAR).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) x úrokového rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx měně, xx které xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všeobecně uznávaných xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
f) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jednou xx 3 měsíce obnovuje,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx,
i) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variance-kovariance nebo xxxxxxxxxx simulace,
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx rizik a xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx jen "stresové xxxxxxxxx") nejméně xxxxxx xx 3 měsíce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx standardní xxxx zjišťovat v xxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů podle §28 odst. 5 xxxxxx.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních xxxxxxxx zjišťuje standardní xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx derivátů, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek z xxxxxx, úvěrů z xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx a akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x akcie z xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů, na xxxxx se dohoda xxxxxxxx,
b) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x nahrazení xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx je roven xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota je xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx partnerem. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
a) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx
x) zajištění je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx jej xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx standardní xxxx právně zajistí, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X případě xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní pozice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x měnových xxxxxxxx. X případě reverzního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěr xxxxx rizikovou xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx cenný papír xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx repa xxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx aktiva.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobená xxxxx xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx podle §28 zákona xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx a dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx uveřejňovány xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x riziku xx xxxxxxxxxx typy xxxxx x xxxxxxx xx majetek standardního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí x
f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a metodách, xxxxx xxxx zvoleny xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technikami x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě datové xxxxxx4) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor je přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx poštou, xx xxxxxxxxxx médiu xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pevného telekomunikačního xxxxxx5). Hlášení musí xxx opatřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem6) založeným xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Aplikace xxxxxx speciálního fondu xxxxx
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek x xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty
|
|
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
|
|
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu podle §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
|
|
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx daného státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X denominované x xxxxxxxx v národní měně xxxxx, xxxxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního dluhu xxxxxx státu
|
|
|
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., o pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) a xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx oznámil Xxxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X kromě xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
|
|
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými burzami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A,
|
|
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx ostatní xxxxxx, xxxxx nejsou uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x finančních xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx A a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou v likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X a xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny B x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
|
||||||
|
Investiční xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
AKCIOVÉ
|
||||||
|
krátké xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx rizika z mimoburzovních xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx pozice
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
mimoburzovní xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x metody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu, xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx x vypořádání x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto datům xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeden xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Důvodem xxx xxxx spodní xxxxxxx xx, xx x když výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx představuje dlouhodobý xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Spodní xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nulové.