Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx veřejnosti (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") používat k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A členské xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, které xxxx xxxxx Organizace xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx o zápůjčce,
x) zónou X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx státě zóny X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna na xxxxxxx prostředky netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana obchodu.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je prokazatelně xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx a) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný speciální xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx podle odstavců 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx a po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se vypočte xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního fondu x finančních derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo obchodu xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx veřejný speciální xxxx dále
a) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx společnosti, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx přijatých peněžních xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v riziku (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx uznávaných metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx nebo měnící xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx se rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě úvěrových xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x úvěrů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) V případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx a splácené x národní xxxx xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X a xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x tuto skutečnost xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami - finančními institucemi, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx hodnota derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje doba xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x minimálních náležitostech xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.