Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx podle §139 xxxx. e) x x) zákona č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x nástroje"),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trzích xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx fond v xxxxxxx, rizicích x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx deriváty, x
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx převedení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, x státy, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu v xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,
e) xxxxx X státy, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxx X,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx působí xx státě xxxx X, xx posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x zóně X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která působí xx xxxxx zóny X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx B,
x) xxxxxxxxx vládou xxx její úřady x xxxxx, xxxxxxxx xxxx najaté xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx aktivem takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx déle xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x dosažená xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx riziko xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx ekonomicky přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx, xxxxxxxx index, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému xxxxxxx xxxxx a
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx portfoliu; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx likvidního aktiva,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ke xxxxx xxxxxxx finančního derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x jinou protistranou xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, drží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x finančního xxxxxxxx x datum vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx EUR, x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě a
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx hodnotě finančního xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 nesmí xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx finančního derivátu x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, s tím, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, které xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), nejsou předmětem xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxx krátkých pozic x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx derivát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nástroji xxxxxxxxx xxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání repo xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) sjednání repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xx instituce podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx předmětem, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně dříve, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
c) zajistí, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx ke dni xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx protistraně; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x repo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx překročit
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bankou xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx bankou xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx za rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxx xxxxx podle xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx tržního xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx použije standardní xxxx metodu hodnoty x xxxxxx (XXX).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx měření tržního xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
a) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým mírám x xxxxx měně, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
b) x akciového rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akciové xxxxxx,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
d) xxxxxxx x riziku počítá xxxxxxx,
x) používá xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
f) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volatilitu za xxxxxx posledních 12 xxxxxx s xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních podmínek xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kurzů (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") nejméně jednou xx 3 xxxxxx x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx podmínek xxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů podle §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx a příslušné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů a xxxxx x delta xxxxxxxxxxx opcí,
b) xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí,
použije xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
b) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx uzavření xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx podle xxxxxxx a); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Čistá xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx podílem,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x tím, xx pokud je xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx standardní xxxx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx bilaterální dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
(8) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, že
x) xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx rizika z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x případě reverzního xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky a xxxxxxx hodnotou přijatých xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxxx úrokových, akciových x měnových nástrojů. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx rizikovou vahou x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx standardní fond xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §28 zákona xxx, že xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx aktiva.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobená delta xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xx xxxxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx uvedeného x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, a
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx index tvoří.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx kalendářního xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx v xxxxxx xx jednotlivé typy xxxxx x xxxxxxx xx majetek standardního xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) hodnotě xxxxxxxxx xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx kalendářní xxxxxxxx x
x) kvantitativních xxxxxxxxx a metodách, xxxxx byly zvoleny xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nástroji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx vyhlášky.
(3) Hlášení v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podfond.
§14
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX x. r.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 139/2005 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx hodnoty
|
|
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx společenstvími,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního dluhu xxxxxx státu
|
|
|
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
|
|
|
8. xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx samosprávy států xxxx A, pokud xxxxx vládám x xxxxxxx přiznává rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
|
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. pohledávky za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky za xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx burzami xx sídlem ve xxxxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do bank x finančních institucí,8) xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými papíry xx individuálním základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobami,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
|
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 1 xxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 139/2005 Sb.
Formulář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnot xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx za xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí
|
||||||
|
Název
|
IČ
|
Sídlo
|
||||
|
Úrokové xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota derivátů x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x když výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx úroková míra/proměnlivá xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx.