Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem xx xxxxxxxx repo, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako banka xx státě zóny X,
g) xxxxxx xx státě xxxx X osoba oprávněná x přijímání xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx schopen jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání a xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx stejnou protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx uvedených xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx instituce podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 zákona a xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) v případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx svém majetku xxxx je svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, na xxxxxx xx významné xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vkladů x úvěrů x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx riziku x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů nemění xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx měně xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků států xxxx X x xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem ve xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx pohledávek definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x za xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi protistranami, x xx jmenovateli xx hrubá reálná xxxxxxx takových derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde podmínky xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx omezení je, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, kterým xx stanoví způsob xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.